Urgensi Drawdown Dalam Sebuah Sistem Trading

Urgensi Drawdown Dalam Sebuah Sistem Trading Forex

ABSOLUTE DRAWDOWN

Absolute Drawdown adalah jumlah kerugian awal yang memakan modal.
Sebagai contoh, pada saat pertama kali EA dijalankan, EA tidak langsung memperoleh laba tapi mengalami kerugian terlebih dahulu (meskipun setelahnya akan laba) sehingga modal "termakan" dahulu.
Contoh: Modal awal 2000 dan kerugian yang diderita sebelum EA memperoleh laba adalah 500, maka Absolute Drawdown-nya adalah 500.

MAXIMAL DRAWDOWN

Maksimal Drawdown adalah prosentase maksimal penurunan dari modal awal setelah dikurangi kerugian dari beberapa trading yang berurutan.
Contoh : Seorang Trader melakukan trading dengan modal awal $1000 dan mengalam rugi secara berturut-turut, sisa modal setelah mengalami kerugian terus menerus adalah sebesar $750 dari modal awal yang sebesar $1000, maka Maximum Drawdown-nya adalah sebesar $250 / $1000 atau sebesar 25%.
Jadi dapat disimpulkan seemakin besar nilai Maximal Drawdown maka semakin besar juga resiko EA atau Teknik Trading tersebut karena menunjukkan puncak tertinggi dan terendah secara keseluruhan. Artinya, kalau nilai Maximal Drawdown sangat besar, maka itu berarti mangalami kerugian yang berturut dan kemungkinan loss atau Margin Call akan lebih tinggi daripada profit karena mengalami prosentase penurunan yang sangat tajam yang mengakibatkan laba beserta modal dapat seketika amblas akibat penurunan tajam tersebut.

RELATIVE DRAWDOWN

Sedangkan Relative Drawdown tidak menggambarkan resiko sebenarnya karena sifatnya temporer. Pada intinya Relative Drawdown mengambil rasio dari nilai profit dan nilai floating, jadi Relative Drawdown ini bisa untuk mendeteksi apakah EA atau Teknik Trading unggul profit atau floatingnya.
Contoh: Modal $2000, saat transaksi EA floating plus $500, atau equity menjadi $2500 dan kemudian floating minus $300, maka perhitungannya Relative Drawdown-nya adalah :
= ((2000+500) - (2000-300)) / (2000+500) x 100
= (2500 - 1700) / 2500 x 100 = 32%

Dengan demikian dapat disimpulkan, tidak masalah apabila nilai Relative Drawdown besar sepanjang nilai Maximal Drawdown-nya tetap kecil.